yt=a1yt－1＋a2yt－2＋…＋anyt－n＋b0e＋b1et－1＋…＋bmet－m,是()。

yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0e+b1et-1+…+bmet-m，是( )。

A．一阶自回归模型

B．二阶自回归模型

C．滑动平均模型

D．自回归滑动平均模型

D解析：自回归滑动平均模型AR-MA(n，m)是指用n阶自回归m阶滑动平均的混合模型来描述的模型。它满足：yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0et+b1et-1+…+bmet-m