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某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收

某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收

某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是( )。

A.从理论上来讲,该股票组合的alpha值为0.02

B.若要获得绝对的alpha收益,则需将beta风险暴露对冲为0

C.只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲,即可获得0.02的alpha收益

D.为了获取alpha收益,可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲

正确答案:

ABD

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