关于被动投资与跟踪误差,下列表述错误的是( )。

关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

B解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。