假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔

问题：

[单选] 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）

A . 18％

B . 0

C . -2％

D . 2％

B

B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD-EL)]。本题中银行估计10％高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。