假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局

问题：

[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。

A . 35万美元

B . 10万美元

C . 62.5万美元

D . 5万美元

A

市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR.