假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元[已知累积正态分布表n(0.42)=0.6628,n(0.12)=0.5478]。

A、0.96

B、0.54

C、0.66

D、0.72

参考答案

【正确答案：D】

看涨期权的买方有权在某一确定的时间或确定的时间之内,以确定的价格购买相关资产。看涨期权的公式为: