某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。

A、30

B、40

C、45

D、50

参考答案

【正确答案：C】

本题考查股指期货最佳套期保值数量。

。公式中，

为股票组合的价值；

为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的系数。