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某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货,为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为

经济师 更新时间: 发布时间: 会计归档 最新发布 模块sitemap 名妆网 法律咨询 聚返吧 英语巴士网 伯小乐 网商动力
某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货,为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数 量为()份。 
  • A、15
  • B、27
  • C、30
  • D、60

  • 某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货,为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为
    参考答案

    【正确答案:D】

    买卖期货合约数=股票组合的价值/(期货价格X合约大小)X β= 6 000 000/(300x400)X1. 2 = 60。

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