A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资

A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（ ）。

A、1.88%；3.125

B、1.82%；1.75

C、4.25%；3.125

D、5.25%；3.125

参考答案

【正确答案：A】

β=0.5×25%/4%=3.125



市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%