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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )

银行从业更新时间：2026-04-10 00:52:59 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

A、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

B、不能预测突发事件的风险

C、充分度量了非线性金融工具的风险

D、成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

参考答案

【正确答案：C】

方差——协方差法无法充分度量非线性金融工具（如期权）的影响。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

本文地址：https://www.mshxw.com/kuaiji/193787.html

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