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如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么

如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么

如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。
  • A、-0.2
  • B、0.1
  • C、0.2
  • D、-0.1
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 =2-0.6*3 =0.2

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