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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(      )

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(      )

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(      )。
  • A、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用90%的单尾置信区间
  • B、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用99%的单尾置信区间
  • C、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用99%的双尾置信区间
  • D、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用90%的双尾置信区间
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日。

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