下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。
A、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用90%的单尾置信区间B、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用99%的单尾置信区间C、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用99%的双尾置信区间D、计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用90%的双尾置信区间参考答案
【正确答案:B】
计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日。