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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）

银行从业更新时间：2026-04-10 12:43:13 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A、方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值

B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

C、蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设

D、蒙特卡洛模拟法的计算量大

参考答案

【正确答案：A】

方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

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