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商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天

银行从业更新时间：2026-04-09 07:05:41 发布时间：1657天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A、风险价值（VaR）减少

B、风险价值（VaR）增大

C、风险价值（VaR）不变

D、风险价值（VaR）增大或减少

参考答案

【正确答案：B】

风险价值（VaR）随着置信水平和持有期的增加而增大。

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