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某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，

银行从业更新时间：2026-04-10 08:40:15 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。

A、55.22%

B、44.78%

C、96.53%

D、3.47%

参考答案

【正确答案：D】

根据公式：P(1+6.7%)+(1-P)*(1+K)*0=1+3%,计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为3.47%。其中P为非违约概率。

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