栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 会计 > 银行从业

某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点

某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点

某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
  • A、上升0.917元
  • B、降低0.917元
  • C、上升1.071元
  • D、降低1.071元
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    基点 Basis Point(bp)用于金融方面,债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100个基点等于1%。根据久期计算公式可得,△P=-P×D×△y/(1+y)=-105×1.8×0.01%×50/(1+3%)=-0.917元。公式中P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,Y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。

    转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
    本文地址:https://www.mshxw.com/kuaiji/192301.html
    我们一直用心在做
    关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

    版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

    ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号