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某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%

银行从业更新时间：2026-04-10 06:31:42 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A、0.05

B、0.10

C、0.15

D、0.25

参考答案

【正确答案：B】

[解析] (1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。

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