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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(   )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
  • A、CreditMetrics模型
  • B、CreditPortfolioView模型
  • C、CreditRisk+模型
  • D、CreditMonitor模型
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    [解析] Credit PortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

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