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用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采

银行从业更新时间：2026-04-10 07:51:18 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。

A、较大

B、一样

C、较小

D、无法确定

参考答案

【正确答案：A】

[解析] 当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

本文地址：https://www.mshxw.com/kuaiji/191071.html

上一篇 ( )通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则

下一篇这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决

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