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如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为5年,那么

如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为5年,那么

如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为5年,那么久期缺口等于( )。
  • A、-0.5
  • B、0.1
  • C、0.5
  • D、-0.1
  • 参考答案

    【正确答案:A】

    [解析] 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-5/10×5=-0.5。

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