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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )

银行从业更新时间：2026-04-04 09:36:51 发布时间：1653天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B、风险度量的结果受制于历史周期的长短

C、无法充分计量非线性金融工具的风险

D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

参考答案

【正确答案：C】

[解析] 历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。

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