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在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )

银行从业更新时间：2026-04-10 03:24:23 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。

A、VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B、在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C、p为金融资产在持有期t内的损失

D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

参考答案

【正确答案：B】

[解析] 两个参数：持有期和置信水平，由定义可判断VAR的两个参数。

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