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某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%

银行从业更新时间：2026-04-11 03:04:38 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A、0.05

B、0.10

C、0.15

D、0.20

参考答案

【正确答案：B】

[解析] 违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

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