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一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损

银行从业更新时间：2026-04-01 10:48:37 发布时间：1650天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

参考答案

【正确答案：A】

[解析] 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。

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