根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2

【正确答案：A】

[解析] 在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为： ? ?Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn/n! ? ?其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。