假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

A、8.57

B、-8.57

C、9.00

D、-9.00

参考答案

【正确答案：B】

久期公式为△P=-P×D×△y/(1+y)。