如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%

如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为( )。

A、资产价值减少27.8亿元

B、资产价值增加27.8亿元

C、资产价值减少14.8亿元

D、资产价值增加14.8亿元

参考答案

【正确答案：A】

资产的价值变化=-(资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量/(1+市场利率)。