某银行发行了一个投资期3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品,并设定其触发汇率为1欧元兑1.260

某银行发行了一个投资期3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品,并设定其触发汇率为1欧元兑1.2603美元。假如其潜在回报率为5%,最低回报率为2%。李先生拿出10万元作为保证投资金额。如果到期时,最终汇率收盘价高于触发汇率,则该产品的总回报是(     )万元。

A、10.5

B、10.6

C、10.1

D、10.2

参考答案

【正确答案：A】

假设A银行在市场上发行了一个投资期3个月的看好美元／日元的产品。按照该产品的结构，银行将设定一个触发汇率，到期时，如最终汇率收盘价高于触发汇率，总回报=保证投资金额×（1+潜在回报率）；否则（即最终汇率低于触发汇率），总回报=保证投资金额×（1+最低回报率）。总回报=100000×（1+5%）=10.5万