商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在(     )。

A、-0.05%~0.1%

B、0.1%~0.25%

C、-0.2%~0.4%

D、-0.05%~0.25%

参考答案

【正确答案：C】

95%的可能性表示正态随机变量X落在均值的2倍的概率为95%，P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95%              0.1%-2×0.15%~ 0.1%+2×0.15%  =    -0.2%~0.4%