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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是(    

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是(    

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是(     )。
  • A、久期缺口与利率风险没有必然联系
  • B、久期缺口与资产负债比率没有必然联系
  • C、久期缺口的绝对值越大,利率风险越高
  • D、久期缺口的绝对值越小,利率风险越高
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。由公式可知,久期缺口与资产负债比率是有关系的。

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