假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为2000亿元,负债L为1800亿元,资产加权

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为2000亿元,负债L为1800亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值约(   )。

A、增加22.22亿元

B、增加22.24亿元

C、减少22.22亿元

D、减少22.24亿元

参考答案

【正确答案：C】

{-[5×2000×（4%-3.5%）]÷（1+3.5%）}-{-[3×1800×（4%-3.5%）]÷（1+3.5%）}=-22.22