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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成（如下表所示），其中A、B的资产风险暴露分别

银行从业更新时间：2026-04-10 00:06:07 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成（如下表所示），其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元，预期损失率分别为4%，3%。则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

A、20

B、40

C、60

D、100

参考答案

【正确答案：D】

预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露

1000×4%+2000×3%=100（万元）。

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