假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%一

假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。

A、1.25%

B、8%

C、3.6%

D、2.5%

参考答案

【正确答案：C】

詹森指数：=16%-[6%+0.8(14%-6%)]=3.6%。