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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )

银行从业更新时间：2026-04-10 17:15:45 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

A、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B、是所有计算VaR的方法中最简单的

C、反映了高阶非线性特征

D、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

参考答案

【正确答案：C】

方差—协方差法，假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布，是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。

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