假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回

假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）。

A、5%

B、6%

C、7%

D、8%

参考答案

【正确答案：B】

根据KPMG风险中性定价模型公式：

 带入公式可得：

P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违约概率为6%（选项B正确）。