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假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该

假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该

假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。
  • A、-1.5
  • B、-1
  • C、1.5
  • D、1
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5(选项C正确)。

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