某资产组合包含 A和B两个资产资产A的标准差为0.3，预期收益率为12%，资产组合占比为35%；资

某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3，预期收益率为12%，资产组合占比为35%；资产B的标准差为0.2，预期收益率为9%，资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标准差为（ ）。

A、0.21

B、0.16

C、0.20

D、0.11

参考答案

【正确答案：C】

投资组合的标准差计算公式，代入数据得：。