假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值(     )。

A、减少33.02亿元

B、增加33.17亿元

C、减少33.17亿元

D、增加33.02亿元

参考答案

【正确答案：A】

资产变化的=-2000×6×0.5%÷（1+4.5%）=-57.416   负债变化的=-1700×3×0.5%÷（1+4.5%）=-24.402  整体价值=资产-负债=-33.02