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假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,

银行从业更新时间：2026-04-13 20:46:43 发布时间：1662天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( ) 。

A、小于473万美元

B、小于631万美元

C、等于631万美元

D、大于631万美元

参考答案

【正确答案：B】

考虑风险分散化的效应，总的风险价值应该是小于552加上79，即小于631万美元。

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本文地址：https://www.mshxw.com/kuaiji/108305.html

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