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某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升

某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升

某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化为( )。 
  • A、上涨2.76元
  • B、降低2.76元
  • C、上涨2.99元
  • D、降低2.99元
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    已知久期为1.6年,债券价格为101.00元,市场利率为8%,利率上升2%,根据久期公式,△P=-P×D×△y/(1+y) ,可得:△P= -101×1.6×0.02/(1+0.08) ≈-2.99,因此是上涨2.99元。

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