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若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的-年期违约可能性分别为0.04%和0.06%,则根据第

若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的-年期违约可能性分别为0.04%和0.06%,则根据第

若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的-年期违约可能性分别为0.04%和0.06%,则根据第三版巴塞尔资本协议的要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为()。
  • A、0.05%,0.05%
  • B、0.05%,0.05%
  • C、0.04%,0.06%
  • D、0.05%,0.06%
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    在第三版巴塞尔资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者。

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