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如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为97%时，VaR计量结果为500万美元则下列说法正确的是（　

注册会计师更新时间：2026-04-10 01:37:13 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为97%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是（）。

A、预期在100个普通的交易日内，在其中的97天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

B、预期每100个普通的交易日内，有3天价值增加会超过500万美元

C、预期在100个普通的交易日内，在其中的3天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

D、预期每100个普通的交易日内，有97天价值减少会超过500万美元

参考答案

【正确答案：A】

正确答案：A。解析：假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失（即外汇头寸市值的减少），条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于（100－y）%的期间内。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

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