寻求帮助！急

我的外甥是江西九江人，在上海工作。一月前，被他的同学骗到西安工作，事后知道是传销。后来他又把妹妹也骗去了（原因不清）。我的姐夫与姐在深圳工作知道后，到西安找他们。昨天，我姐打电话给我说：姐夫在接电话时，有人监视，说回不来啦。我姐听后都慌啦！请问：这件事该如何处理？报警行吗？只有他们的联系电话。没有具体的地址，他们都不知道身在何处！真心的请你提供意见！我应该怎么办！