还没有与我们签订劳动合同，如果通过劳动仲裁，可以直接起诉吗

我是一名水电工程建设的监理工程师。 我们工程的监理工程中标单位是中国水利水电工程咨询中南公司（湖南长沙），项目点是云南景洪电站监理部（云南景洪）。2004年受聘于景洪电站监理部工作至今，项目部每年都与我们签订一次劳动合同（未通过劳动部门的鉴定与审核），但至今未为我们缴纳任何社会保险，并从2005年开始每月从我们的工资中扣除了7.5%的税（劳务税），2007年底合同到期之后，项目部至今（3月）还没有与我们签订劳动合同，但我们双方的义务仍在履行。 我们该怎么办？如果通过劳动仲裁，应该找哪个劳动部门（是湖南省的劳动部门，还是云南景洪的劳动部门）？可以直接起诉吗，应该在哪里起诉？？？