A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%

学习时间:2026-10-24 12:07:54 阅读：1926

A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%求该组合的方差和标准差.请写出过程.

缓慢的芒果

2026-10-24 12:07:54

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组合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0。25*50%*50%*12%*20%=0。0166
标准差是方差的平方根,即(0。0166)^0。5=0。1288