自动化：量化合约系统开发自动化交易系统设定开发步骤

import jqdata
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime

def initialize(context):
set_option('use_real_price', True)
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, 
close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

g.benchmark = '000300.XSHG'
g.N = 10
set_benchmark(g.benchmark)
run_monthly(handle, 1)

def handle(context):
stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')
# 这段时间的收盘价（attribu是选取一只股票多个时间的，history是选择多只股票）
# 转置，相当于将股票代码放在了表头上
df_close = history(30, field='close', security_list=list(stocks)).T
# 增加ret列，表示收益率（最后一天的价格-第一天的价格）/ 第一天的价格
df_close['ret'] = (df_close.iloc[:,-1]-df_close.iloc[:,0])/df_close.iloc[:,0]
# ascending = False 表示降序，即为动量策略，总选最好的
# ascending = True  反转策略
sorted_stocks = df_close.sort_values('ret', ascending = False).index

to_hold = sorted_stocks[:g.N]

# 手上可能有一些股票，有的留着，没有的卖掉，添加新的
for stock in context.portfolio.positions:
    # 手上的股票没在to_hold中，买掉
    if stock not in to_hold:
        order_target(stock,0)
    
to_buy = [stock for stock in to_hold if stock not in context.portfolio.positions]

if to_buy:
    cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / len(to_buy)
    for per in to_buy:
        order_value(per,cash_per_stock)

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import jqdata
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime

def initialize(context):
set_option('use_real_price', True)
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, 
close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

g.benchmark = '000300.XSHG'
g.N = 10
set_benchmark(g.benchmark)
run_monthly(handle, 1)

def handle(context):
stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')
# 这段时间的收盘价（attribu是选取一只股票多个时间的，history是选择多只股票）
# 转置，相当于将股票代码放在了表头上
df_close = history(30, field='close', security_list=list(stocks)).T
# 增加ret列，表示收益率（最后一天的价格-第一天的价格）/ 第一天的价格
df_close['ret'] = (df_close.iloc[:,-1]-df_close.iloc[:,0])/df_close.iloc[:,0]
# ascending = False 表示降序，即为动量策略，总选最好的
# ascending = True  反转策略
sorted_stocks = df_close.sort_values('ret', ascending = False).index

to_hold = sorted_stocks[:g.N]

# 手上可能有一些股票，有的留着，没有的卖掉，添加新的
for stock in context.portfolio.positions:
    # 手上的股票没在to_hold中，买掉
    if stock not in to_hold:
        order_target(stock,0)
    
to_buy = [stock for stock in to_hold if stock not in context.portfolio.positions]

if to_buy:
    cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / len(to_buy)
    for per in to_buy:
        order_value(per,cash_per_stock)