【python】datetime在VeighNa中的使用

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介绍

本文以量化交易实战为学习导向，介绍了datetime模块在量化交易中的使用，学习本文可以满足交易中对时间数据格式的常用处理方法。

1.datetime基础导入相关包

from datetime import date,time,datetime,timedelta

获取当前时间

current_dt = datetime.now()
print(current_dt,type(current_dt))

2022-06-07 21:08:05.708484

转化为日期

current_date = current_dt.date()
print(current_date,type(current_date))

2022-06-07

转化为时间

current_time = current_dt.time()
print(current_time,type(current_time))

21:08:05.708484

endtime = time(14,55)
print(endtime)
if current_time >= endtime:
    print("执行平仓操作")
else:
    print("执行正常交易")

14:55:00
执行平仓操作

创建自定义时间

option_expiry = datetime(2023,6,7,21,13,0)
print(option_expiry)

2023-06-07 21:13:00

求时间差值

time_left = option_expiry - current_dt
print(time_left,type(time_left))

365 days, 0:04:54.291516

检查偏移量

print("剩余天数",time_left.days)
print("剩余秒数",time_left.total_seconds())

剩余天数 365
剩余秒数 31536294.291516

计算相对日期

today = datetime.now()
yesterday = today - timedelta(days=1)
tomorrow = today + timedelta(days=1)
print(today)
print(yesterday)
print(tomorrow)

2022-06-07 21:19:38.127347
2022-06-06 21:19:38.127347
2022-06-08 21:19:38.127347

datetime转化为字符串

current_dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f China Beijing Time")

'2022-06-07 21:08:05.708484 China Beijing Time'

字符串转datetime

demo_str = "2022/6/7 204635"
demo_dt = datetime.strptime(demo_str,"%Y/%m/%d %H%M%S")
print(demo_str,type(demo_dt))

2022/6/7 204635

2.VeighNa中底层接口的时间处理

在ctp_gateway文件中我们可以在这个回调函数中打印出来：这个函数每2秒会被调用一次，打印出交易所推送的信息。

运行VegihNa后，输出信息：

在数据库中记录时间戳的时候，我们需要把两个交易所的时间转换为同一时间，不然一个是北京时间一个是芝加哥时间，后面跑回测的时候还需要自己再做转换，非常麻烦。

我们在之前一片文章中有聊到这个问题【VeighNa】VeighNa载入csv历史数据

我们看到下面这个代码，用了datetime.strptime将字符串转化为datetime对象，然后再调用pytz包下的locallize实例化这个dt对象，转化为设置好的带有时区的datetime对象。