真格量化——商品期权基本策略

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *

#开始时间，用于初始化一些参数
def onStart(context) :
    context.myacc = None
    #登录交易账号
    if context.accounts["回测期货"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期货"]

#每天行情初始化的，获取当前的豆粕期货主力合约作为标的，获取对应的平价期权
def onMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):
    #过滤掉非大商所的信号
    if exchange != 'DCE' or daynight!='night':
        return
    #获取期权标的
    g.biaodi = GetMainContract('DCE', 'm',20)
    klinedata = GetHisData2(g.biaodi, BarType.Day)
    lastclose = klinedata[-1].close
    #获取评价期权
    g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.biaodi,None,lastclose,0)
    #print g.atmopc
    #订阅日K线用来驱动onbar事件
    SubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day)
  
#在k线出现的时候，如果没持仓就卖开，如果有就平仓
def onBar(context,code,bartype):
    posi = context.myacc.GetPositions