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SF09 | 资金流向交易策略源码,绩效突出,适应性兼容性强,5分钟短线交易模型;

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 分享量化策略,培训视频,Python,算法研究等相关内容。

简摘:

价格变化的影响因素繁多,大如全球经济环境,地域冲突,重要政经事件,利率汇率,自然灾害,疾病瘟疫;小如,国内政策,品种供需,流通库存,上下游产业;这么多的因素最终会在价格上反映,如此之多的因素因子单纯想要依靠少许的人力和物力掌握利用是难以完成的庞大工程。依据技术分析的本源思想,最终所有因素都会反应在价格上。量价是技术分析的基础要素,我们这期模型利用量和价来构建交易策略,其中量的利用尤为重要。

持仓量变化(资金流向):   

期货市场中,持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和,一般指的是买卖方向未平合约的总和,所以一般都是偶数,通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。

在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系,可以更准确的把握图形K 线分析组合,有利于深入了解市场语言。

资金流量计算方法:

    主动性流入:统计C-C[1]大于0于LENTH周期内的持仓量*(波幅)之和;

    主动性流出:统计C-C[1]小于0于LENTH周期内的持仓量*(波幅)之和;

    计算X周期内的主动流入与流出的总和比值,将其百分比化;

其中需要计算周期每一根过往变量值,呈现动态迭代,使用FOR循环处理;

条件逻辑:

    价格上升,同时单位时间内资金主动性净流入;

    价格上升,同时单位时间内资金主动性净流出;

    价格下跌,同时单位时间内资金主动性净流入;

    价格下跌,同时单位时间内资金主动性净流出;

缺点改进:

    单纯的使用量能指标会出现趋势判断错误,假信号频繁,交易效果不佳的情况,因此我们加入了价格趋势的条件因素,资金管理,风险管理;

策略模块构成:

    1.主动性量能计算模块;

    2.价格趋势判断模块;

    3.浮盈回撤止盈模块;

    4.移动吊灯动态止盈止损模块;

测试绩效:

        

策略适用于活跃标的:股指,部分工业,农业,化工,有色等品种;

 本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。

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