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Python Statsmodel ARIMA开始[平稳]

面试问答 更新时间: 发布时间: IT归档 最新发布 模块sitemap 名妆网 法律咨询 聚返吧 英语巴士网 伯小乐 网商动力

Python Statsmodel ARIMA开始[平稳]

诱导平稳:

  1. 反季节化(删除季节性)
  2. 下降趋势(趋势消除)

有几种方法可以实现时间序列的平稳性-Box-Cox变换系列,微分等。方法的选择取决于数据。以下是常用的平稳性测试。

平稳性测试:1.增强Dickey-Fuller测试2. KPSS测试KPSS
python代码



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